中秋節(jié)和國慶節(jié)臨近，為有效防范假日期間市場風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)市場安全健康運(yùn)行，上海期貨交易所昨天發(fā)布《關(guān)于做好2012年中秋節(jié)和國慶節(jié)期間市場風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知》，對長假期間各品種期貨合約的保證金收取比例和漲跌停板幅度進(jìn)行調(diào)整，并提醒會(huì)員、指定期貨保證金存管銀行、指定交割倉庫、投資者等做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

　　《通知》規(guī)定，自2012年9月27日未出現(xiàn)單邊市，當(dāng)日收盤結(jié)算時(shí)起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調(diào)整如下：鋁期貨合約的交易保證金比例由6%調(diào)整為11%，漲跌幅度限制由4%調(diào)整為6%；螺紋鋼、線材和黃金期貨合約的交易保證金比例由7%調(diào)整為12%，漲跌幅度限制由5%調(diào)整為6%；銅、鋅、鉛和燃料油期貨各合約的交易保證金比例由8%調(diào)整為12%，漲跌幅度限制由6%調(diào)整為7%。

　　此外，天然橡膠期貨合約的交易保證金比例由9%調(diào)整為13%，漲跌幅度限制由6%調(diào)整為7%；白銀期貨合約的交易保證金比例由10%調(diào)整為13%，漲跌幅度限制由7%調(diào)整為8%。

　　《通知》稱，如遇上述交易保證金比例、漲跌幅度限制與現(xiàn)行規(guī)則規(guī)定的交易保證金比例、漲跌幅度限制不同時(shí)，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。2012年10月8日恢復(fù)交易后，自第一個(gè)未出現(xiàn)漲跌停板的交易日收盤結(jié)算時(shí)起，上述品種期貨各合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌幅度限制恢復(fù)至原有比例。

　　由于FU1210合約的最后交易日為9月28日，交割日為10月8日至12日，節(jié)后立即面臨交割，因而，交易所在《通知》中提醒會(huì)員單位要充分了解投資者的交割意向，提前檢查用于合約交割倉單的數(shù)量和有效期限，做好增值稅專用發(fā)票的申報(bào)和開具工作，切實(shí)防范交割風(fēng)險(xiǎn)。

　　交易所表示，此次中秋節(jié)和國慶節(jié)休市時(shí)間較長，節(jié)假日加上雙休日共計(jì)9天休市。從防范市場長假風(fēng)險(xiǎn)考慮，有必要在節(jié)前根據(jù)各品種的市場運(yùn)行特點(diǎn)和監(jiān)管要求的不同，對各品種交易保證金比例和漲跌停板幅度做出調(diào)整，調(diào)整后的連續(xù)三個(gè)同方向停板幅度要盡可能地覆蓋長假期間境外市場相關(guān)品種的價(jià)格波幅。

　　交易所還在《通知》中提示會(huì)員單位做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，節(jié)前做好壓力測試和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)投資者的持倉及風(fēng)險(xiǎn)情況適當(dāng)提高節(jié)日期間保證金的收取比例，嚴(yán)格投資者的出入金管理，節(jié)日期間做好技術(shù)系統(tǒng)的維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，及時(shí)落實(shí)相關(guān)合約持倉限額和整數(shù)倍調(diào)整、交割準(zhǔn)備等事項(xiàng)。